जब एक बैंक विफल रहता है तो यह अर्थव्यवस्था के माध्यम से लहर लहरों को भेजता है। जोखिम-भारित संपत्ति सदमे तरंगों को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है। उधारकर्ताओं को डिफॉल्ट करने या फ़्लैटलाइनिंग के जोखिम को कवर करने के लिए बैंकों को न्यूनतम पूँजी को हाथ में रखना पड़ता है। बैंक बैंक की संपत्ति का मूल्यांकन करता है, जोखिम के अनुसार अलग-अलग प्रकार का "वजन" करता है, फिर गणना करता है कि कितना पूंजी जोखिम को संतुलित करेगा।
वजन का जोखिम
बैंक की संपत्ति तिजोरी में नकदी से अधिक है। ऋण और निवेश संपत्ति हैं, लेकिन वे नकदी के रूप में सुरक्षित नहीं हैं। प्रत्येक बैंक जो ऋण देता है वह जोखिम के साथ आता है जो उधारकर्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ज्यादातर निवेश निवेश खोने के जोखिम के साथ आते हैं। विभिन्न बैंक परिसंपत्तियों में जोखिम अलग होता है: टी-बिल में निवेश करना बहुत कम जोखिम होता है, जबकि उच्च उपज कबाड़ बांड बहुत कम सुरक्षित होता है। Microsoft को पैसा उधार देना संघर्षपूर्ण स्टार्ट-अप को ऋण देने से अधिक सुरक्षित है। अचल संपत्ति द्वारा सुरक्षित एक ऋण बिना किसी संपार्श्विक के एक से कम जोखिम प्रदान करता है।
जोखिम की गणना के लिए, बैंक अलग-अलग संपत्तियों को अलग-अलग समूहों में अलग करता है, जो जोखिम के स्तर और नुकसान की संभावना के आधार पर होता है। बैंक तब प्रत्येक समूह में सभी परिसंपत्तियों के लिए एक ही जोखिम-भार का फार्मूला लागू करता है।
कितना जोखिम है
जोखिम भार उठाने के नियम वैश्विक बैंकिंग ओवरसियर द्वारा बेसल, स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। 2018 तक, जोखिम-भार-निर्धारण नियम दुनिया भर में वित्तीय समझौते द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसे बासेल III के रूप में जाना जाता है, हालांकि कुछ जोखिम-भार अभी भी पहले के बासेल II द्वारा कवर किए गए हैं। बेसल III काफी कठिन है।
बेसल नियमों के तहत, बैंकों को अपनी जोखिम-भारित संपत्ति के 7 प्रतिशत के बराबर पूंजी रखना चाहिए। यदि जोखिम-भारित संपत्ति $ 500 मिलियन के बराबर है, तो बैंक को पूंजी में $ 35 मिलियन की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी संभावित नुकसान की वास्तविकता बन जाती है तो उस राशि को बैंक के जोखिम को कवर करना चाहिए।
कुछ निवेश, जैसे AA-रेटेड सरकारी बॉन्ड, एक शून्य जोखिम के साथ आते हैं। बैंक को संभावित ऋणों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एए-रेटेड से ऊपर के कॉर्पोरेट ऋण का भार 20 प्रतिशत है। बेसल नियम क्रेडिट जोखिम को जोखिम वर्ग की पहचान करने में सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं। इसके बाद ऑपरेशनल रिस्क आता है। इसमें आंतरिक धोखाधड़ी, लापरवाही या त्रुटि जैसे जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम एक तीसरा, बहुत कम महत्वपूर्ण तत्व है।
रिस्क-वेटिंग ब्लूज़
रिस्क-वेटिंग का आकलन यह आकलन करने के लिए एक निष्पक्ष फॉर्मूला प्रदान करना है कि क्या बैंक ओवरएक्टेड है। व्यवहार में, लगभग समान परिसंपत्ति वर्गों वाले दो बैंक पूरी तरह से अलग जोखिम वाले वजन के साथ आ सकते हैं। एक बैंक के नंबर-क्रंचर्स संपत्ति को देखते हैं और दूसरे बैंक की तुलना में डिफ़ॉल्ट के बहुत कम जोखिम का दावा करते हैं। यह कम जोखिम वाले भार को सही ठहराता है, जिससे बैंक के पास पूंजी की मात्रा कम हो जाती है। यह कई मायनों में से एक है जो बैंक अपनी पूंजी आवश्यकताओं को कम करने के लिए गणनाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
